บริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Derivatives
Products

ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Products)
ลงทุนได้ทุกสภาวะตลาด ใช้ป้องกันความเสี่ยง สร้างกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange: TFEX) ที่ให้บริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และออปชั่น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแก่นักลงทุน ผ่านการให้คำแนะนำการลงทุน จากทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหลักสูตรให้ความรู้ด้านการลงทุนในตราสารอนุพันธ์แบบเจาะลึก สร้างความพร้อมและความมั่นใจในการลงทุน ในตลาดตราสารอนุพันธ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ดังนี้

SET50 Index Futures

SET50 Index คือ ดัชนีที่คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ของหุ้นสามัญจำนวน 50 หุ้นที่ผ่านการคัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

SET50 Index Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง SET50 Index คือ สัญญาที่ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันว่าจะทำการซื้อขาย SET50 Index ในอนาคต ณ ราคาที่ถูกกำหนดในวันทำสัญญา และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
ดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวคูณดัชนี
200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 3 ไตรมาสถัดไป
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+ 30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขาย สิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ตัวอย่างเช่น S50Z16 หมายถึง SET50 Index Futures ที่ครบกำหนดอายุเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2016
ตัวอย่าง
ตารางรายละเอียด Margin Rate และการคำนวณ Commission Fee
สัญญา IM MM FM ค่านายหน้า (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
ขั้นที่ สัญญา ส่งคำสั่งผ่าน
เจ้าหน้าที่การตลาด
ส่งคำสั่งผ่าน
อินเทอร์เน็ต
SET50
Index
Futures
9,500 6,650 2,850 1 1 - 25 80 72 7
1 1 - 25 80 72
1 1 - 25 80 72
1 1 - 25 80 72

* หน่วยเป็นบาทต่อสัญญา และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** ค่านายหน้าถูกคำนวณด้วยจำนวนสัญญาภายในวันเดียวกันเท่านั้นและแยกระหว่างการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดกับอินเทอร์เน็ต
*** หลักประกันในการซื้อหรือขายข้างเดียว (Outright) โดย IM: Initial Margin, MM: Maintenance Margin, FM: Intraday Force Close Margin

ตัวอย่างเช่น

นักลงทุนซื้อ S50U15 จำนวน 10 สัญญา ในวันเดียว ผ่านอินเทอร์เน็ต

นักลงทุนจะมีอัตราหลักประกันดังนี้

IM = 9,500 x 10 = 95,000 บาท
MM = 6,650 x 10 = 66,500 บาท
FM = 2,850 x 10 = 28,500 บาท

นักลงทุนจะต้องจ่ายค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมดังนี้

ค่านายหน้า = 72 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียม = 7 บาทต่อสัญญา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) = 79 x 7% = 5.53 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียมสุทธิ = (72+7+5.53) x 10 = 845.30 บาท

อัตราหลักประกัน ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียม
Margin Rate and Commission Fee

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดล่าสุด

SET50 Index Options

SET50 Index Options คือ ตราสารอนุพันธ์ที่มูลค่าอ้างอิงกับระดับของดัชนี SET50 (Index) โดยผู้ซื้อสิทธิ (Long Options) เป็นผู้จ่ายเงิน จำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ขายสิทธิ (Short Options) เพื่อแลกกับสิทธิที่ได้มาตามสัญญา โดยเงินจำนวนนั้นเรียกว่า ค่าพรีเมี่ยม (Premium) ทั้งนี้ สัญญาจะมีการระบุวันหมดอายุ หากครบกำหนดอายุสัญญาผู้ซื้อตัดสินใจใช้สิทธิ ผู้ขายมีภาระผูกพันที่จะต้องทำตามข้อตกลงในสัญญา

SET50 Index Options มี 2 ประเภท ได้แก่
1. Call SET50 Index Options ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการ “ซื้อ” ดัชนี SET50 ตามราคาใช้สิทธิ
2. Put SET50 Index Options คือ สิทธิแก่ผู้ถือในการ “ขาย” ดัชนี SET50 ตามราคาใช้สิทธิ

Options Type

สัญญา จ่าย Premium รับ Premium ดัชนี SET50 =
ราคาใช้สิทธิ
ดัชนี SET50 >
ราคาใช้สิทธิ
ดัชนี SET50 <
ราคาใช้สิทธิ
Long Call ขาดทุน Premium กำไรส่วนต่าง
ราคาใช้สิทธิ – Premium
ขาดทุน Premium
Long Put ขาดทุน Premium ขาดทุน Premium กำไรส่วนต่าง
ราคาใช้สิทธิ – Premium
Short Call กำไร Premium ขาดทุนส่วนต่าง
ราคาใช้สิทธิ – Premium
กำไร Premium
Short Put กำไร Premium กำไร Premium ขาดทุนส่วนต่าง
ราคาใช้สิทธิ – Premium

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
ดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวคูณดัชนี
200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
เดือน มีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
ประเภทการใช้สิทธิ
ใช้สิทธิได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น (European) โดยมีทั้งสิทธิในการซื้อ (Call) และ สิทธิในการขาย (Put)
ราคาใช้สิทธิ
ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 25 จุด โดยในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการจะมีออปชั่น Series ต่อไปนี้ At-the-money จำนวน 1 Series และทั้ง In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนไม่น้อยกว่า 2 Series
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
0.1 จุด (20 บาทต่อ 1 ช่วงราคา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+ 30% ของราคาปิดของ ดัชนี SET50 ในวันทำการก่อนหน้า
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขาย สิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ตัวอย่างเช่น S50Z16 หมายถึง SET50 Index Futures ที่ครบกำหนดอายุเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2016
Series Name
ชื่อย่อสัญญาประกอบด้วย 5 ส่วน ดังต่อไปนี้
สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ ปีครบกำหนดอายุ ประเภทสิทธิ ราคาใช้สิทธิ
S50 : มี.ค.
: มิ.ย.
: ก.ย.
: ธ.ค.
เลข 2 หลัก
ของปี ค.ศ.
C = Call
P = Put
เช่น 900, 925, 950
ตัวอย่างเช่น

S50Z15C900 หมายถึง SET50 Index Call Options ที่ครบกำหนดอายุเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2015 ราคาใช้สิทธิที่ 900 จุด

ตัวอย่าง
ตารางรายละเอียด Margin Rate และการคำนวณ Commission Fee
สัญญา IM MM FM ค่านายหน้า (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
ขั้นที่ สัญญา ส่งคำสั่งผ่าน
เจ้าหน้าที่การตลาด
ส่งคำสั่งผ่าน
อินเทอร์เน็ต
SET50
Index
Futures
การคำนวณอัตราหลักประกัน เป็นไปตามระบบ SPAN ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล 1 1 - 25 80 72 5
1 26 - 100 60 54
1 101 - 500 40 36
1 > 501 30 27

 

* หน่วยเป็นบาทต่อสัญญา และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** ค่านายหน้าถูกคำนวณด้วยจำนวนสัญญาภายในวันเดียวกันเท่านั้นและแยกระหว่างการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดกับอินเทอร์เน็ต
*** หลักประกันในการซื้อหรือขายข้างเดียว (Outright) โดย IM: Initial Margin, MM: Maintenance Margin, FM: Intraday Force Close Margin
**** ค่าธรรมเนียมใช้สิทธิ (Exercise) และ ค่าธรรมเนียมปฏิเสธการใช้สิทธิ (Deny) เท่ากับ 10 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อถูกใช้สิทธิ (Assign)

 

ตัวอย่างเช่น

นักลงทุนซื้อ S50Z15C800 จำนวน 30 สัญญา ในวันเดียว ผ่านอินเทอร์เน็ต

นักลงทุนจะต้องจ่ายค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมดังนี้

ค่านายหน้า = 54 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียม = 5 บาทต่อสัญญา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) = 59 x 7% = 4.13 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียมสุทธิ = (54+5+4.13) x 30 = 1,893.9 บาท

อัตราหลักประกัน ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียม
Margin Rate and Commission Fee

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดล่าสุด

Single Stock Futures

Single Stock Futures หรือ SSF คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นสามัญที่ทาง TFEX กำหนด ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 5-20% ของมูลค่าทั้งหมดเพื่อวางเป็นหลักประกัน สร้างโอกาสทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง นักลงทุนเลือกใช้เป็นเครื่องมือเก็งกำไร หรือป้องกันความเสี่ยงได้

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
หุ้นสามัญที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด ปัจจุบันมีทั้งหมด 60 ตัว ได้แก่ AAV, ADVANC, AMATA, AOT, AP, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BECL, BGH, BH, BJC, BLA, BLAND, BTS, CENTEL, CK, CPALL, CPF, CPN, DTAC, HEMRAJ, HMPRO, INTUCH, IRPC, ITD, IVL, JAS, KBANK, KKP, KTB, LH, LPN, MAJOR, MINT, PS, PTT, PTTEP, PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, SCB, SCC, SIRI, SPALI, STA, STEC, TCAP,THAI, THCOM, TMB, TOP, TPIPL, TRUE, TTA, TUF, TVO
ตัวคูณดัชนี
1,000 หุ้น (เว้นแต่มี Corporate Action)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
เดือน มีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) และธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
0.01 บาท (10 บาทต่อ 1 ช่วงราคา)
ราคาใช้สิทธิ
ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 25 จุด โดยในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการจะมีออปชั่น Series ต่อไปนี้ At-the-money จำนวน 1 Series และทั้ง In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนไม่น้อยกว่า 2 Series
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+ 30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
คำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและราคาปิดของหุ้นในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
* ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวันจะเป็น +10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า TFEX จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวแล้วจึงเปิดให้ทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วง การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดไปเป็น + 20 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
Series Name
ชื่อย่อสัญญาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ และปีครบกำหนดอายุ
สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ ปีครบกำหนดอายุ
ชื่อย่อของหุ้น H : มี.ค.
M : มิ.ย.
U : ก.ย.
Z : ธ.ค.
เลข 2 หลัก
ของปี ค.ศ.
ตัวอย่างเช่น

S50Z15C900 หมายถึง SET50 Index Call Options ที่ครบกำหนดอายุเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2015 ราคาใช้สิทธิที่ 900 จุด

ตัวอย่าง
ตารางรายละเอียด Margin Rate และการคำนวณ Commission Fee
สัญญา IM MM FM ค่านายหน้า (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) ราคาสัญญา อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
ส่งคำสั่งผ่าน เจ้าหน้าที่การตลาด ส่งคำสั่งผ่าน อินเทอร์เน็ต
Single Stock Futures การคำนวณอัตราหลักประกัน
เป็นไปตามระบบ SPAN
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
0.10%
ของมูลค่าสัญญา
0.09%
ของมูลค่าสัญญา
< 100 0.5 บาท
> 100 5 บาท

 

* หน่วยเป็นบาทต่อสัญญา และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** ค่านายหน้าถูกคำนวณด้วยจำนวนสัญญาภายในวันเดียวกันเท่านั้นและแยกระหว่างการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดกับอินเทอร์เน็ต
*** หลักประกันในการซื้อหรือขายข้างเดียว (Outright) โดย IM: Initial Margin, MM: Maintenance Margin, FM: Intraday Force Close Margin

 

ตัวอย่างเช่น

นักลงทุนซื้อ SCCU15 จำนวน 10 สัญญาที่ราคา 350 บาท ในวันเดียว ผ่านอินเทอร์เน็ต

นักลงทุนจะมีอัตราหลักประกันดังนี้

IM = 36,100 x 10 = 361,000 บาท
MM = 25,270 x 10 = 252,700 บาท
FM = 10,830 x 10 = 108,300 บาท

นักลงทุนจะต้องจ่ายค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมดังนี้

มูลค่าสัญญา = 350 x 1,000 = 350,000 บาทต่อสัญญา
ค่านายหน้า = 350,000 x 0.09% = 315 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียม = 5 บาทต่อสัญญา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) = 320 x 7% = 22.4 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียมสุทธิ = (315+5+22.4) x 10 = 3,424 บาท

อัตราหลักประกัน ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียม
Margin Rate and Commission Fee

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดล่าสุด

Gold Futures

Gold Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคำเป็นสินค้าอ้างอิง ที่อ้างอิงทองคำ ซื้อขายในสกุลเงินบาท ซึ่งสามารถใช้ทำกำไรได้ทั้งราคาทอง ขาขึ้น และราคาทองขาลง ในปัจจุบันมีสัญญา 2 ขนาด ได้แก่สัญญา 10 บาททองคำ และ สัญญา 50 บาททองคำ โดยมีรายละอียดดังนี้

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% ขนาด 50 บาททองคำ (GF)
ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% ขนาด 10 บาททองคำ (GF10)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
เดือน กุมภาพันธ์ (G) เมษายน (J) มิถุนายน (M) สิงหาคม (Q) ตุลาคม (V) และธันวาคม (Z) โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนคู่
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
10 บาท (500 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+ 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า*
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
Pre-open:
19:15 น. - 19:30 น.
Night session:
19:30 น. - 22:30 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขาย สิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาททองคำ (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
= (London Gold AM Fixing) x (15.244 / 31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD)
* ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวันจะเป็น +10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า TFEX จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวแล้วจึงเปิดให้ทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วง การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดไปเป็น + 20 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
Series Name
ชื่อย่อสัญญาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ และปีครบกำหนดอายุ
สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุเดือนครบกำหนดอายุ ปีครบกำหนดอายุ
GF G : ก.พ.
J : เม.ย.
M : มิ.ย.
Q : ส.ค.
V : ต.ค.
Z : ธ.ค.
เลข 2 หลัก
ของปี ค.ศ.
ตัวอย่างเช่น

GFZ15 หมายถึง 50 Baht Gold Futures ที่ครบกำหนดอายุเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2015

ตัวอย่าง
ตารางรายละเอียด Margin Rate และการคำนวณ Commission Fee
สัญญา IM MM FM ค่านายหน้า (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
ขั้นที่ สัญญา ส่งคำสั่งผ่าน
เจ้าหน้าที่การตลาด
ส่งคำสั่งผ่าน
อินเทอร์เน็ต
50 Baht
Gold
Futures
43,700 30,590 13,110 1 1 - 5 450 405 40
2 1 - 25 350 315
3 21-50 250 225
4 > 51 200 180

* หน่วยเป็นบาทต่อสัญญา และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** ค่านายหน้าถูกคำนวณด้วยจำนวนสัญญาภายในวันเดียวกันเท่านั้นและแยกระหว่างการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดกับอินเทอร์เน็ต
*** หลักประกันในการซื้อหรือขายข้างเดียว (Outright) โดย IM: Initial Margin, MM: Maintenance Margin, FM: Intraday Force Close Margin

ตัวอย่างเช่น

นักลงทุนซื้อ GFZ15 จำนวน 10 สัญญา ในวันเดียว ผ่านอินเทอร์เน็ต

นักลงทุนจะมีอัตราหลักประกันดังนี้ี้

IM = 43,700 x 10 = 437,000 บาท
MM = 30,590 x 10 = 305,900 บาท
FM = 13,110 x 10 = 131,100 บาท

นักลงทุนจะต้องจ่ายค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมดังนี้ี้

ค่านายหน้า = 315 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียม = 40 บาทต่อสัญญา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) = 355 x 7% = 24.85 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียมสุทธิ = (350+24.85) x 10 = 3,748.5 บาท

อัตราหลักประกัน ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียม
Margin Rate and Commission Fee

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดล่าสุด

Oil Futures

Oil Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นน้ำมันดิบที่ ICE Brent และ อัตราแลกเปลี่ยน USD ของ Thomson Reuters โดยมีรายละเอียดดังนี้ี้

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
น้ำมันดิบ Brent (BR)
ขนาดสัญญา
100 บาร์เรล (1 บาร์เรล = 158.9873 ลิตร)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
เป็นเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด นับจากปัจจุบัน
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
1 บาท (100 บาทต่อ 1 ช่วงราคา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+ 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า*
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
Pre-open:
19:15 น. - 19:30 น.
Night session:
19:30 น. - 22:30 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
วันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุ จะซื้อขายได้ถึง16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ราคาต่อน้ำมัน 1 บาร์เรล (ราคา ICE Brent Index ที่เผยแพร่ทาง www.theice.com
เวลา19.30 (ที่ London)) = (ICE Brent Index) x (THB/USD)
* ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวันจะเป็น +10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า TFEX จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวแล้วจึงเปิดให้ทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วง การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดไปเป็น + 20 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
Series Name
ชื่อย่อสัญญาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ และปีครบกำหนดอายุ
สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ ปีครบกำหนดอายุ
BR F : ม.ค.
G : ก.พ.
H : มี.ค.
J : เม.ย.
K : พ.ค.
M : มิ.ย.
N : ก.ค.
Q : ส.ค.
U : ก.ย.
V : ต.ค.
X : พ.ย.
Z : ธ.ค.
เลข 2 หลัก
ของปี ค.ศ.
ตัวอย่างเช่น

BRZ15 หมายถึง Brent Oil Futures ที่ครบกำหนดอายุเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2015

ตัวอย่าง
ตารางรายละเอียด Margin Rate และการคำนวณ Commission Fee
สัญญา IM MM FM ค่านายหน้า (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) อัตราค่า
ธรรมเนียม
Licensing
Fee
ขั้นที่ สัญญา ส่งคำสั่งผ่าน
เจ้าหน้าที่การตลาด
ส่งคำสั่งผ่าน
อินเทอร์เน็ต
Oil
Futures
19,000 13,300 5,700 1 1 - 25 90 81 15 5
2 26 - 100 70 63
3 > 101 50 45

* หน่วยเป็นบาทต่อสัญญา และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** ค่านายหน้าถูกคำนวณด้วยจำนวนสัญญาภายในวันเดียวกันเท่านั้นและแยกระหว่างการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดกับอินเทอร์เน็ต
*** หลักประกันในการซื้อหรือขายข้างเดียว (Outright) โดย IM: Initial Margin, MM: Maintenance Margin, FM: Intraday Force Close Margin
**** ค่า Licensing Fee ตั้งแต่ 2 ม.ค. 56 เป็นต้นไป = 5 บาท

ตัวอย่างเช่น

นักลงทุนซื้อ BRH15 จำนวน 10 สัญญา ในวันเดียว ผ่านอินเทอร์เน็ต

นักลงทุนจะมีอัตราหลักประกันดังนี้ี้

M = 19,000 x 10 = 190,000 บาท
MM = 13,300 x 10 = 133,000 บาท
FM = 5,700 x 10 = 57,000 บาท

นักลงทุนจะต้องจ่ายค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมดังนี้ี้

ค่านายหน้า = 81 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียม = 15 บาทต่อสัญญา
licensing fee = 5 บาทต่อสัญญา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) = 101 x 7% = 7.07 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียมสุทธิ = (101+7.07) x 10 = 1,080.7 บาท

อัตราหลักประกัน ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียม
Margin Rate and Commission Fee

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดล่าสุด

USD Futures

USD Futures คือ สัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD กับ THB โดยที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดย Thomson Reuters โดยมีรายละเอียดดังน

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ขนาดสัญญา
มูลค่าเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
ทุกเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุดและเดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป
การเสนอราคาซื้อขาย
ราคาต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+ 2% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้น สัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศ โดย Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย และใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
* ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวันจะเป็น +10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า TFEX จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวแล้วจึงเปิดให้ทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วง การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดไปเป็น + 20 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
Series Name
ชื่อย่อสัญญาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ และปีครบกำหนดอายุ
สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ ปีครบกำหนดอายุ
USD F : ม.ค.
G : ก.พ.
H : มี.ค.
J : เม.ย.
K : พ.ค.
M : มิ.ย.
N : ก.ค.
Q : ส.ค.
U : ก.ย.
V : ต.ค.
X : พ.ย.
Z : ธ.ค.
เลข 2 หลัก
ของปี ค.ศ.
ตัวอย่างเช่น

USDU15 หมายถึง USD Futures ที่ครบกำหนดอายุเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2015

ตัวอย่าง
ตารางรายละเอียด Margin Rate และการคำนวณ Commission Fee
สัญญา IM MM FM ค่านายหน้า (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
ขั้นที่ สัญญา ส่งคำสั่งผ่าน
เจ้าหน้าที่การตลาด
ส่งคำสั่งผ่าน
อินเทอร์เน็ต
USD
Futures
570 399 171 1 1 - 2,000 10 9 1
2 > 2,001 9 6.3

* หน่วยเป็นบาทต่อสัญญา และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** ค่านายหน้าถูกคำนวณด้วยจำนวนสัญญาภายในวันเดียวกันเท่านั้นและแยกระหว่างการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดกับอินเทอร์เน็ต
*** หลักประกันในการซื้อหรือขายข้างเดียว (Outright) โดย IM: Initial Margin, MM: Maintenance Margin, FM: Intraday Force Close Margin

ตัวอย่างเช่น

นักลงทุนซื้อ USDZ15 จำนวน 10 สัญญา ในวันเดียว ผ่านอินเทอร์เน็ต

นักลงทุนจะมีอัตราหลักประกันดังนี้ี้

IM = 570 x 10 = 5,700 บาท
MM = 399 x 10 = 3,990 บาท
FM = 171 x 10 = 1,710 บาท

นักลงทุนจะต้องจ่ายค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมดังนี้

ค่านายหน้า = 9 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียม = 1 บาทต่อสัญญา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) = 10 x 7% = 0.7 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียมสุทธิ = (10+0.7) x 10 = 107 บาท

อัตราหลักประกัน ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียม
Margin Rate and Commission Fee

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดล่าสุด

Rubber Futures

Rubber Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่อ้างอิงตามมาตรฐาน Green Book โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Contract Specification

สินค้าอ้างอิง
ยางแผ่นรมควันชั้น3 (RSS3) ตามมาตรฐาน Green book
ขนาดสัญญา
5,000 กิโลกรัม (5ตัน)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
มีเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ 7 เดือนติดต่อกัน
การเสนอราคาซื้อขาย
ราคาต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
+ 2% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
09:15 น. - 09:45 น.
Morning session:
09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open:
13:45 น. - 14:15 น.
Afternoon session:
14:15 น. - 16:55 น.
วันซื้อขายวันสุดท้าย
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุ จะซื้อขายได้ถึง 16.55 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ชำระราคาเป็น Cash settlement เท่านั้น โดยใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายในวันสุดท้าย หากมีปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำตามตลาดกำหนด กรณีมีการซื้อขายไม่ถึงระดับที่กำหนด ให้ใช้ราคาเฉลี่ย 3 วันสุดท้ายของ Daily Settlement Price
* ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวันจะเป็น +10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า TFEX จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวแล้วจึงเปิดให้ทำการซื้อขายอีกครั้งพร้อมกับขยายช่วง การเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดไปเป็น + 20 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า
Series Name
ชื่อย่อสัญญาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ และปีครบกำหนดอายุ
สินค้าอ้างอิง เดือนครบกำหนดอายุ ปีครบกำหนดอายุ
RSS3 F : ม.ค.
G : ก.พ.
H : มี.ค.
J : เม.ย.
K : พ.ค.
M : มิ.ย.
N : ก.ค.
Q : ส.ค.
U : ก.ย.
V : ต.ค.
X : พ.ย.
Z : ธ.ค.
เลข 2 หลัก
ของปี ค.ศ.
ตัวอย่างเช่น

USDU15 หมายถึง USD Futures ที่ครบกำหนดอายุเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2015

ตัวอย่าง
ตารางรายละเอียด Margin Rate และการคำนวณ Commission Fee
สัญญา IM MM FM ค่านายหน้า (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) อัตราค่าธรรมเนียม
(บาทต่อสัญญาต่อข้าง)
ขั้นที่ สัญญา ส่งคำสั่งผ่าน
เจ้าหน้าที่การตลาด
ส่งคำสั่งผ่าน
อินเทอร์เน็ต
RSS3
Futures
19,570 13,699 5,871 1 1 - 25 250 225 20
2 26 - 100 225 202.5
3 101 - 250 200 180
4 > 251 175 157.5

* หน่วยเป็นบาทต่อสัญญา และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** ค่านายหน้าถูกคำนวณด้วยจำนวนสัญญาภายในวันเดียวกันเท่านั้นและแยกระหว่างการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดกับอินเทอร์เน็ต
*** หลักประกันในการซื้อหรือขายข้างเดียว (Outright) โดย IM: Initial Margin, MM: Maintenance Margin, FM: Intraday Force Close Margin

ตัวอย่างเช่น

นักลงทุนซื้อ RSS3H16 จำนวน 10 สัญญา ในวันเดียว ผ่านอินเทอร์เน็ต

นักลงทุนจะมีอัตราหลักประกันดังนี้ี้

IM = 19,570 x 10 = 195,700 บาท
MM = 13,699 x 10 = 136,990 บาท
FM = 5,871 x 10 = 58,710 บาท

นักลงทุนจะต้องจ่ายค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมดังนี้

ค่านายหน้า = 225 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียม = 20 บาทต่อสัญญา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) = 245 x 7% = 17.15 บาทต่อสัญญา
ค่าธรรมเนียมสุทธิ = (245+17.15) x 10 = 2,621.5 บาท

อัตราหลักประกัน ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียม
Margin Rate and Commission Fee

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดล่าสุด

Interest Rate Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และยังใช้ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยทั้งการเพิ่ม และลดอัตราดอกเบี้ย โดยปัจจุบันตลาดอนุพันธ์จัดให้มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนสินค้าอ้างอิง อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 3 เดือน BIBOR และอัตราดอกเบี้ยระยะยาว คือ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

3M BIBOR Futures

5Y Government Bond Futures

อัตราหลักประกัน ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียม
Margin Rate and Commission Fee

Thai version

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
Tel. 0 2696 0558, 0 2696 0562
E-mail: KS_FP@kasikornsecurities.com

 

Retrieving Data